تعداد نشریات | 39 |
تعداد شمارهها | 1,170 |
تعداد مقالات | 8,437 |
تعداد مشاهده مقاله | 6,313,489 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,561,146 |
مدلسازی الگوی بهینه ارزش درمعرض ریسک در صندوقهای بازنشستگی | ||
پژوهشهای راهبردی بودجه و مالیه | ||
مقاله 1، دوره 1، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 11-31 اصل مقاله (1.02 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسنده | ||
مهدی صادقی شاهدانی* | ||
استاد، اقتصاد نظری، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران. | ||
تاریخ دریافت: 21 بهمن 1398، تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1399، تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1399 | ||
چکیده | ||
< p>صندوقهای بازنشستگی، نقش عمدهای در بازارهای مالی و سرمایه عهدهدار هستند. ازاینرو، توجه به مقولاتی چون راهبردهای سرمایهگذاری باتوجهبه حجم و منابع داراییها و مدیریت ریسک درخصوص آنها حائز اهمیت است. این مقاله به تعدیل مدل ارزش درمعرض ریسک حوزه بانکداری متناسب با ویژگیهای صندوقهای بازنشستگی میپردازد. درراستای این هدف، تعدیلات اساسی و گامهای کارکردی این اقتباس طرح میشوند. درنهایت مدل پیشنهادی سرمایهگذاری بهینه با مؤلفه ریسک توسعه مییابد. نتایج پژوهش، ارائهکننده یک مدل سنجش ریسک برای داراییهای موجود در پرتفوی صندوقهای بازنشستگی است. ازآنجاکه مطالبات صندوقها از دولت غالباً به شکل واگذاری سهام صورت میگیرد، موجب میشود تا بخش عمدهای از داراییهای صندوقهای بازنشستگی را سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی تشکیل دهد. بنابراین، بهرهگیری از مدل حاضر میتواند کمک شایانی در مدیریت ریسک پرتفوی صندوقهای بازنشستگی و توسعه الگوهای بهکارگیری ارزش درمعرض ریسک داشته باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
صندوقهای بازنشستگی؛ ارزش درمعرض ریسک؛ پرتفوی بهینه | ||
مراجع | ||
پیکارجو، کامبیز و حسینپور، بدریه (1389)، اندازهگیری ارزش درمعرض ریسک در شرکتهای بیمه با استفاده از مدل Garch، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستوپنجم، ش 4. رستمیان، فروغ و حاجیبابایی، فاطمه (1388)، اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش درمعرضخطر (مطالعه موردی بانک سامان)، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابداری، ش 1 (3). محسنی، حسین و صادقی شاهدانی، مهدی(1399)، تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه، پژهشنامه بیمه، دوره 34، شماره 3، پاییز 1398. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 403 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 258 |