آمار
| تعداد نشریات | 36 |
| تعداد شماره‌ها | 1,199 |
| تعداد مقالات | 8,664 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,167,852 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,178,319 |
بررسی اثرات تسهیلات مشارکتی بانک‌ها بر بخش حقیقی اقتصاد با تأکید بر بحران‌های مالی | ||
| پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالیه | ||
| دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، اسفند 1400، صفحه 43-72 اصل مقاله (904.31 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| خسرو عزیزی1؛ محمود محمودزاده2؛ خدیجه اسفندیار3 | ||
| 1نویسنده مسئول: استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد اسلامی، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 06 آذر 1400، تاریخ بازنگری: 20 دی 1400، تاریخ پذیرش: 20 دی 1400 | ||
| چکیده | ||
| در مقاله حاضر به بررسی اثرات تسهیلات مشارکتی بانک‌ها بر بخش حقیقی اقتصاد با تأکید بر بحران‌های مالی با به‌کارگیری رویکرد آستانهای (STAR) بر اساس دادههای سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1398-1365 پرداخته می‌شود. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای سرمایهگذاری، حجم پس‌انداز بانکی، حجم نقدینگی و درآمد نفت خام بر سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در مدل دارد. همچنین متغیرهای نرخ سود حقیقی، نرخ ارز و بحران‌های مالی رابطه منفی با سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در اقتصاد ایران دارند. به عبارتی می‌توان این‌گونه بحث کرد که ماهیت تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، نفتی است و رونق و رکودها در اقتصاد ایران همگام با رونق‌ها و رکودهای درآمد نفتی است. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش در پایه پولی کشور شده و حجم نقدینگی نیز افزایش مییابد و به‌تبع آن تورم نیز افزایش خواهد یافت. انتظار و نااطمینانی از تورم در دوره آتی نیز در دامن زدن به شدت تورم تأثیرگذار است و هرچه نااطمینانی افزایش یابد، میزان حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی، کاهش یافته و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته‌بازی خواهد شد و سرمایهگذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید و اشتغال کشور را وخیم‌تر میکند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تسهیلات مشارکتی بانک‌ها؛ بخش حقیقی اقتصاد؛ بحران‌های مالی؛ مدل رویکرد آستانهای. طبقه‌بندی JEL: O23؛ E43؛ G21 | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Investigating the Effects of Banks Participatory Facilities on the Real Sector of the Economy with the Emphasis on Financial Crises | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Khosrow Azizi1؛ Mahmoud Mahmoudzadeh2؛ Khadijeh Esfandiar3 | ||
| 1Assistant Professor , Department of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Firoozkooh, Iran | ||
| 2Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University , Firoozkooh Branch, Firoozkooh, Iran | ||
| 3PhD Candidate of Economics Department of Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Firoozkooh, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| This paper examines the effects of banks' equity facilities on the real sector of the economy with emphasis on financial crises using the threshold approach (STAR) based on the annual data of the Iranian economy during the period 1986-2019. The results of estimating the nonlinear part of the model show that there is a positive relationship between investment variables, bank savings volume, liquidity volume and crude oil income on investment, production and employment in the model. Also, the variables of real interest rate, exchange rate and financial crises have a negative relationship with investment, production and employment in the Iranian economy. In other words, it can be argued that the nature of production and investment in the Iranian economy is oil, and the booms and busts in the Iranian economy go hand in hand with the booms and busts of oil revenues. Increasing oil revenues will increase the country's monetary base and the volume of liquidity will increase, and naturally inflation will also increase. Expectations and uncertainty from inflation in the coming period also contribute to the sharpening of inflation, and as uncertainty increases, the volume of facilities granted by banks in the form of partnership contracts decreases, leading to money leaving the banking system and entering speculative markets. Investment in the manufacturing sector will decrease and the production and employment situation in the country will be worsened. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Banking Partnership Facilities, Real Sector Economy, Financial Crises, Threshold Approach Model | ||
| مراجع | ||
|
احمدی حاجی‌آبادی، سید روح‌الله و بهاروندی، احمد (1389). راهکارهای اجرای صحیح عقدهای مشارکتی در نظام بانکی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره 38، 146-119.
توکلی، محمدجواد (1394). تعریف بانکداری اسلامی و مؤلفه‌های آن از نگاه فقه حکومتی. فصلنامه معرفت، شماره 213، 74-63.
جهانگرد، اسفندیار و عبدالشاه، فاطمه (1396). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک‌های ایران. سیاست‌گذاری اقتصادی، 9(18)، 229-205.
حاجیان، محمدرضا (1390). موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور. تهران: پژوهشکده پولی بانکی.
رضایی پور، محمد؛ نجارزاده، ابوالفضل و ذوالفقاری، مهدی (1391). بررسی رفتار سپرده‌گذاران بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ بهره. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیستم، شماره 63، 170-155.
سیدنورانی، سید محمدرضا؛ وفایی یگانه، رضا؛ شاکری، عباس؛ خادم علیزاده، امیر و امامی میبدی، علی (1397). ارزیابی بهره‌وری نسبی بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (۱۳۹۴-۱۳۹۳). مجلس و راهبرد، دوره 25، شماره 95، 388-369.
شریفی رنانی، حسین و قبادی، سارا (1391). اثرات نامتقارن شوک‌های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف. مدل‌سازی اقتصادی، دوره 6، شماره 3 (پیاپی 19)، 108-89.
فراهانی فرد، سعید؛ نظرپور، محمدنقی و بایی، سارا (1391). مقایسه تطبیقی کارایی بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی (مطالعه موردی بحران 2009-2007). فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم، شماره 46، 122-93.
کفایی، سید محمدعلی و خیراندیش، الهام (2014). بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی. اقتصاد و الگوسازی، دوره 1، شماره 4، 52-23.
مهدوی عادلی، محمدحسین؛ قزلباش، اعظم و دانش‌نیا، محمد (1391). اثرات تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 1، شماره 3، 170-131.
نظرپور، محمدنقی و موسویان، سید عباس (1393). بانکداری بدون ربا از نظریه تا تجربه. قم: انتشارات دانشگاه مفید.
نظرپور، محمد نقی و سلیمی فرشید (1395). تبییـن اثر استفاده از عقـود مشارکت‌محـور در بانکـداری بدون ربا در ایـران در دو رژیم رکود و رونق. مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، ج 11، ش 2، 84-57.
Ali, Q., Maamor, S., Yaacob, H., & Tariq Gill, M. U. (2018). Impact of macroeconomic variables on Islamic banks profitability. Journal of Accounting and Applied Business Research, 1.2: 1-16.
Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2018). Financial stability of Islamic banking and the global financial crisis: Evidence from the Gulf Cooperation Council. Economic Systems, 42(2), 346-360.
Badral Hisham kamaruddin & Rohani Mohd. (2013). Camel Analysis Of Islamic Banking And Conventional Banking In Malaysia. Business and Management Quarterly Review, (3&4), 81-89.
Boubaker, S., Nguyen, D. K., Piljak, V., & Savvides, A. (2019). Financial development, government bond returns, and stability: International evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 61, 81-96.
Chen, X., & Lu, C. C. (2021). The impact of the macroeconomic factors in the bank efficiency: Evidence from the Chinese city banks. The North American Journal of Economics and Finance, 55, ???.
Etem Hakan, Ergeç and Bengül Gülümser, Arslan. (2011). Impact of Interest Rates on Islamic and Conventional Banks: The Case of Turkey. MPRA Paper, No 29848 posted 4, ???.
Hassan, M. Kabir & Khan, Ashraf & Paltrinieri, Andrea. (2019). Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks. Research in International Business and Finance, Elsevier, vol. 48(C), 17-31.
Zahid, S., & Basit, A. B. (2017). Impact of Selected Macroeconomic Variables on the Growth of Islamic Finance. Available at SSRN 3146727.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 209 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 184 |
||