بررسی سرریز نوسانات نفت و گاز بر حجم معاملات در بازار سرمایه با رویکرد GARCH-BEKK | ||
| پژوهشهای راهبردی بودجه و مالیه | ||
| مقاله 6، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1404، صفحه 159-185 اصل مقاله (1.04 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.47176/fbarj.2025.1272 | ||
| نویسندگان | ||
| خسرو مرادی شهدادی* 1؛ محمد حسین رنجبر2؛ کامران پودات3 | ||
| 1مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران | ||
| 2گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران | ||
| 3مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران | ||
| چکیده | ||
| وابستگی کشورها از منظر اقتصادی در بخش انرژی نفت و گاز سبب شده نوسانات ناشی در بخش انرژی نفت و گاز به دیگر بخشهای اقتصاد نیز انتقال یابد. با این حال، روشهای جدید در تحلیل عرضه و تقاضا در بازار میتواند به تحلیل موثر نوسانات قیمت نفت و گاز کمک شایانی نماید. نوسانات قیمت نفت و گاز صرفاً توسط عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین نمیشود، بلکه میتواند تحت تأثیر رویدادهایی مانند تغییرات در بازارهای مالی، درگیریهای سیاسی و شرایط اضطراری عمومی نیز قرار گیرد. لذا باتوجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرریز نوسانات نفت و گاز بر حجم معاملات در بازار سرمایه با رویکرد GARCH-BEKK طی بازه زمانی 1388-1401 انجام شده است. در همین راستا اطلاعات بخش آماری مربوط به شاخصها به عنوان حجم نمونه، طی بازه زمانی 14 ساله به صورت ماهانه استخراج و توسط نرمافزار Eviews 12 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل در فرضیه اول نشان داد که اثر سرریز نوسانات نفت میتواند افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که اثر سرریز نوسانات گاز قادر است افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را متأثر سازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرریز نوسانات؛ نرخ ارز؛ حجم معاملات؛ نفت و گاز | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 356 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 315 |
||