بررسی تأثیر ریسک سیستماتیک نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

ابزری، مهدی، کبیری‌پور، وحید و سهیلی، سیروس (1392). تحلیل تأثیر نقدشوندگی بر بازده سهام با کنترل سبک‌های سرمایه‌گذاری: رویکردی جدید با معیاری چندبعدی، دانش حسابداری، 4(15): 79 - 103.

اسلامی بیدگلی، غلامرضا، هنردوست، اعظم (1395). بازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بی‌قاعدگی‌های بازار مالی، تحقیقات مالی، 18 (1): 200-185.

پورفرد، شهروز (1394). بررسی تأثیر ریسک نقدشوندگی بر مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از بتاهای نقدشوندگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.

زارع بهمنمیری، محمدجواد، کشیری، لادن (1397). هم‌زمانی قیمت سهام و رفتار توده‌وار سهام‌داران (حقیقی و حقوقی): با تاکید بر نقش میانجی نقدشوندگی سهام، حسابداری مالی، 10 (38): 45-22.

سرکانیان، جواد، راعی، رضا و فلاح‌پور، سعید (1394). بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران، چشم‌انداز مدیریت مالی، 11: 26-9.

طالب‌لو، رضا، حمیدی، فاطمه (1395). آزمون الگوی قیمت‌گذاری دارایی با تأکید بر ریسک نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران، نظریه‌های اقتصاد مالی، 1 (1): 134-107.

قالیباف اصل، حسن، پورفرد، شهروز، (1395). «قیمت‌گذاری ریسک نقدشوندگی در بازار بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال چهارم، شماره 16، ص 65-29.

هاشمی، سیدعباس، دستگیر، محسن و شریفی، داود (1393). بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر انعکاس به موقع اطلاعات در قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مالی، 6 (34): 142-121.

Acharya, V.V., & Pedersen, L.H. (2005) “Asset pricing with liquidity risk”, Journal of Financial Economics, Vol.77, No.2, pp.375-410.

Altay, Erdinç & Çalgıcı,  Seda, (2019), Liquidity adjusted capital asset pricing model in an emerging market: Liquidity risk in Borsa Istanbul, ICBC Turkey, Risk Management Department, Maslak mah. Dereboyu/2 cad. No.13, Sarıyer Istanbul, Turkey, 1-13.

Amihud, Y. & Mendelson, H. (1986). “Asset Pricing and Bid-Ask Spread” Journal of Financial Economics, Vol.17, No.2, pp.223-249.

Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. J. Financ. Mark. 5 (1), 31–56.

Chang, Y.Y., Faff, R.W., Hwang, C.Y., (2010). Liquidity and stock returns in Japan: new evidence. Pac. Basin Financ. J. 18 (1), 90–115.

Chen, Jiaqi & Sherif, Mohamed, (2016). ''Illiquidity premium and expected stock returns in the UK: A new approach'', appear in: Physica A, 3-35.

Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A., (2000). Co-movements in bid-ask spreads and market depth. Financ. Anal. J. 56 (5), 23.

Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A., (2000). Co-movements in bid-ask spreads and market depth. Financ. Anal. J. 56 (5), 23.

Cochrane, J., (2001). Asset Pricing. Princeton University Press, New Jersey.

Hearn, B., Piesse, J., & Strange, R. (2010). “Market liquidity and stock size premia in emerging financial markets: The implications for foreign investment”, International Business Review, Vol.19, No.5, pp.489–501.

Kim, S., Lee, K. (2014).  Pricing of liquidity risks: Evidence from multiple liquidity measures, Journal of Empirical Finance, 112-132.

Lee, K.H., 2011. The world price of liquidity risk. J. Financ. Econ. 99 (1), 136–161.

Pastor, L. & Stambaugh, R. (2003). “Liquidity risk and expected stock returns”  Journal of Political Economy, Vol.111, No.3, pp.85-642.

Van Vu, Daniel Chai, Viet Do(2014), "Empirical tests on the liquidity-adjuste  capital asset pricing model", Pacific-Basin Finance Journal, vol.35, PP. 73-89.