کاربرد مولفه‌های اصلی (PCA) در مدیریت سبد سرمایه گذاری، مطالعه موردی: 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار

راعی، رضا؛ باجلان، سعید و عجم، علیرضا (1397). بررسی کارآیی بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری با استفاده از الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N. . مدیریت دارایی و تأمین مالی، 6(4)، 155–166.

کریمی، آرزو (1400). بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA II) و ماکزیمم نسبت شارپ. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 12(46), 410-389.

نبی‌زاده، احمد؛ قره‌باغی، هادی و بهزادی، عادل (1396). بهینه‌سازی پرتفوی ردیابی شاخص بر اساس بتای نامطلوب مبتنی بر الگوریتم‌های تکاملی. تحقیقات مالی، 19(2)، 340-319.

Agarwal, T., Quelle, H., & Ryan, C. (2021). Principal Component Analysis for Clustering Stock Portfolios. Arizona Journal of Interdisciplinary Studies, 7,

Bechis, L., Cerri, F., & Vulpiani, M. (2020). Machine Learning Portfolio Optimization: Hierarchical Risk Parity and Modern Portfolio Theory.

Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors. Journal of Financial Economics, 104(3), 535–559.

Brinson, G. P., Hood, L. R., & Beebower, G. L. (1986). Determinants of portfolio performance. Financial Analysts Journal, 42(4), 39–44.

Cochrane, J. H. (1999). Portfolio advice for a multifactor world. National Bureau of Economic Research,

Conlon, T., Cotter, J., & Kynigakis, I. (2021). Machine Learning and Factor-Based Portfolio Optimization. Available at SSRN 3889459.

Gabriel, C. (2014). Common factors in international bond returns and a joint ATSM to match them. Theoretical Economics Letters,

Gorakala, S. K., & Usuelli, M. (2015). Building a recommendation system with R. Packt Publishing Ltd.

Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2021). Autoencoder asset pricing models. Journal of Econometrics, 222(1), 429–450.

Jolliffe, I. T. (1986). Principal components in regression analysis. In Principal component analysis (pp. 129–155), Springer.

Kelly, B. T., Pruitt, S., & Su, Y. (2019). Characteristics are covariances: A unified model of risk and return. Journal of Financial Economics, 134(3), 501–524.

Kim, D.-H., & Jeong, H. (2005). Systematic analysis of group identification in stock markets. Physical Review E, 72(4), 46133.

Kritzman, M., Li, Y., Page, S., & Rigobon, R. (2011). Principal components as a measure of systemic risk. The Journal of Portfolio Management, 37(4), 112–126.

Kumar, S. (2022). Effective hedging strategy for us treasury bond portfolio using principal component analysis. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 26(2), 1–17.

Nourahmadi, M., & Sadeqi, H. (2021). Hierarchical Risk Parity as an Alternative to Conventional Methods of Portfolio Optimization: (A Study of Tehran Stock Exchange). Iranian Journal of Finance, 5(4), 1–24.

Partovi, M. H., & Caputo, M. (2004). Principal portfolios: Recasting the efficient frontier. Economics Bulletin, 7(3), 1–10.

Pérignon, C., Smith, D. R., & Villa, C. (2007). Why common factors in international bond returns are not so common. Journal of International Money and Finance, 26(2), 284–304.

Tatsat, H., Puri, S., & Lookabaugh, B. (2020). Machine Learning and Data Science Blueprints for Finance From Building Trading Strategies to Robo-Advisors Using Python. O’Reilly Media, Inc.

Tobin, J., & Hester, D. D. (1967). Risk aversion and portfolio choice. Wiley.

Yang, L. (2015). An application of principal component analysis to stock portfolio management.

Zheng, Z., Podobnik, B., Feng, L., & Li, B. (2012). Changes in cross-correlations as an indicator for systemic risk. Scientific Reports, 2(1), 1–8.