روشی جهت پیشبینی قیمت سهام بازار بورس تهران مبتنی بر یادگیری عمیق | ||
| پدافند الکترونیکی و سایبری | ||
| مقاله 10، دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، زمستان 1401، صفحه 91-100 اصل مقاله (1.28 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| طوبی ترابی پور1؛ سیده صفیه سیادت* 2 | ||
| 1کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
| 2استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| در سالهای اخیر با توجه به سوددهی بازار بورس اوراق بهادار در ایران سرمایههای خرد و کلان جذب این بازار شدند ، اما متأسفانه به دلیل دانش کم این افراد از بورس و پیشبینی قیمتها تعداد فراوانی از مردم ایران ضرر و زیان زیادی را متحمل شدند . در این تحقیق بر آن شدیم تا با استناد به تحقیق قبلی خود که از شبکه عصبی با دولایه LSTM استفاده میکرد .کار خود را قوت بخشیده و شبکه عصبی ترکیبی کانولوشن وlstm را جهت پیشبینی قیمت سهام بر روی مجموعه دیتاست وب ملت از بازار بورس اوراق بهادار تهران و سه دیتاست موجود در آن شامل آث پ ،خودرو و وساخت به کار ببریم. در انتها جهت ارزیابی روش پیشنهادی و دو روش دیگر ازنظر سه تابع خطا ،تابع میانگین مربع خطا (MSE)، تابع میانگین خطای مطلق (MAE) و تابع میانگین مربع ریشه (RMSE) بررسی شد . نتایج حاصله نشان داد در دیتاست های بزرگ با تعداد دادههای سهام بالا بسیار بهتر عمل کرده و خطای کمتری به دنبال دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شبکه عصبی کانولوشن؛ قیمت سهام؛ شبکه عصبی LSTM؛ یادگیری عمیق | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 791 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 574 |
||